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若Y=a+bX，則有：令E(X)=μ，D(X)=σdu。則E(Y)=bμ+a，D(Y)=bσ。E(XY)=E(aX+bX)=aμ+b(σ+μ)。Cov(X,Y)=E(XY)?E(X)E(Y)=bσ。

相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1，1]內(nèi)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1，表示負(fù)相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度相反。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時(shí)，表示正相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度相同。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，表示不相關(guān)。

相關(guān)系數(shù)簡(jiǎn)介

相關(guān)表和相關(guān)圖可反映兩個(gè)變量之間的相互關(guān)系及其相關(guān)方向，但無法確切地表明兩個(gè)變量之間相關(guān)的程度。于是，統(tǒng)計(jì)學(xué)家卡爾·皮爾遜設(shè)計(jì)了統(tǒng)計(jì)指標(biāo)--相關(guān)系數(shù)(Correlationcoefficient)。相關(guān)系數(shù)是用以反映變量之間相關(guān)關(guān)系密切程度的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。相關(guān)系數(shù)是按積差方法計(jì)算，同樣以兩變量與各自平均值的離差為基礎(chǔ)，通過兩個(gè)離差相乘來反映兩變量之間相關(guān)程度;著重研究線性的單相關(guān)系數(shù)。